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九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

[日期:2018-04-17 12:34:09]来源:  作者:股票定增收益
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文

九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

送出日期:2018年3月28日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)本基金出具了标准无

保留意见的审计报告。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1 重要提示......错误 !未 定义书签。

1.2 目录......3

§2基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......7

§3主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ...... ...... ....8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......17

6.1 审计报告基本信息......17

6.2 审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......20

7.1 资产负债表......20

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......22

7.4 报表附注......23

§8投资组合报告......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12投资组合报告附注......55

§9基金份额持有人 信息......57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2 期末上市基金前十名持有人......57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......58

§10开放式基金份额 变动......59

§11重大事件 揭示......60

11.1 基金份额持有人大会决议......60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61

11.4 基金投资策略的改变......61

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8 其他重大事件......62

§12影响投资者决策 的其他重要信息......71

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......71

12.2影响投资者决策的其他重要信息......71

§13备查文件目录......72

13.1备查文件目录......72

13.2存放地点......72

13.3查阅方式......72

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 九泰锐智定增混合(场内简称:九泰锐智)

场内简称 九泰锐智

基金主代码 168101

基金运作方式 上市契约型开放式

本基金在基金 合同生效后五年内( 含第五年)以参与

投资定向增发 股票为主要投资目标 ,场内份额不开放

申购、赎回业 务,但可上市交易; 场外份额每年定期

开放一次申购 、赎回业务,基金管 理人可采取部分确

认的方式确保 申购、赎回结束后本 基金的总份额基本

保持不变。本 基金合同生效后第五 个年度对日起,本

基金转为上市 开放式基金(LOF), 并更名为九泰锐智

事件驱动灵活 配置混合型证券投资 基金(LOF),接受

场内、场外申 购与赎回等业务,并 继续上市交易。本

基金运作过程 中,开放跨系统转托 管业务,不开放系

统内转托管业务。

基金合同生效日 2015年8月14日

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 360,196,456.72份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年9月15日

2.2基金产品说明

投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深 入分析和理解 ,在基

金合同生效后五年内(含第五年),通过对定向增发项

目的深入研究,利用定向增发项 目的事件性特 征与折

价优势,优选能够改善、提升企 业基本面与经营状况

的定向增发股票进行投资;本基 金转为上市开 放式基

金(LOF)后,通过深入挖掘国内经济增长和结构转型

所带来的事件性投资机会,精选 具有估值优势 和成长

优势的公司股票进行投资,力争 获取超越各阶 段业绩

比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 在基金合同生效后前五年内(含第五年),本基金通过

对宏观经济,行业分析轮动效应 与定向增发项 目优势

的深入研究的基础上,利用定向 增发项目的事 件性特

征与折价优势,优选能够改善、 提升企业基本 面与经

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营状况的定向增发股票进行投资 。将定向增发 改善企

业基本面与产业结构作为投资主 线,形成以定向增发

为核心的投资策略。本基金转为上市开放式基金(LOF)

后,在积极把握宏观经济周期、 证券市场变化 以及证

券市场参与各方行为逻辑的基础 上,深入挖掘 可能对

行业或公司的当前或未来价值产 生重大影响的 事件,

将事件性因素作为投资的主线, 形成以事件驱 动为核

心的投资策略。

业绩比较基准 1、基金合同生效后五年内(含第 五年),业绩 比较基

准为年化收益率5.5%。

2、本基金转为上市开放式基金 (LOF)后,业绩比较

基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数

收益率×40%

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金 ,一般情况下其预期

风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基 金,低

于股票型基金,属于高风险收益 特征的证券投 资基金

品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 九泰基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司

姓名 陈沛 孟波

信息披露负责人 联系电话 010-57383799 010-83574679

电子邮箱 chenpei@jtamc.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn

客户服务电话 400-628-0606 95551;400-888-8888

传真 010-57383766 010-66568532

注册地址 北京市丰台区丽泽路18号 中国北京西城区金融大街35号

院1号楼801-16室 2-6层

办公地址 北京市朝阳区安立路30号 中国北京西城区金融大街35号

仰山公园8号楼A栋 国际企业大厦C座

邮政编码 100020 100033

法定代表人 卢伟忠 陈共炎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 本基金选定的信息披露报纸为《上海证券报》

登载基金年 度报告正文的管理 人互联网网 www.jtamc.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

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2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师 事务所(特殊 普通 上海市黄浦区延安东路222号30楼

合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015年8月14日(基

2017年 2016年 金合同生效

日)-2015年12月31

本期已实现收益 21,247,175.10 70,172,130.11 -243,234.57

本期利润 10,937,047.95 108,097,615.50 19,388,299.75

加权平均基金份额本期利润 0.0304 0.3001 0.0538

本期加权平均净值利润率 2.54% 24.23% 5.31%

本期基金份额净值增长率 2.55% 27.86% 5.40%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 5,881,857.55 1,491,875.87 -243,234.57

期末可供分配基金份额利润 0.0163 0.0041 -0.0007

期末基金资产净值 413,311,668.48 419,231,824.53 379,623,216.49

期末基金份额净值 1.147 1.164 1.054

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 38.20% 34.77% 5.40%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日; 4、本基金基金合同于2015年8月14日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -6.16% 0.99% 1.24% 0.02% -7.40% 0.97%

过去六个月 3.26% 1.11% 2.51% 0.01% 0.75% 1.10%

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过去一年 2.55% 1.00% 5.11% 0.01% -2.56% 0.99%

自基金合同 38.20% 0.87% 13.11% 0.02% 25.09% 0.85%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1.本基金合同于2015年8月14日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建

仓期结束已满一年。

2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

注:本基金合同于2015年8月14日生效,合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年每10 份基金份额现金形式发放再投 资形式发年度利润分配合 备注

度 分红数 总额 放总额 计

2017 0.4680 16,857,193.24 - 16,857,193.24

2016 1.9000 68,437,328.42 - 68,437,328.42

2015 - - - -

合计 2.3680 85,294,521.66 - 85,294,521.66

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准,于2014年7月3日正

式成立,现注册资本2亿元人民币,其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股

份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、

25%、25%和24%的股权。截至本报告期末(2017年12月31日),基金管理人共管理17只开放式

证券投资基金,包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳保本混合型证券投资基金,九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资 基金,九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金,九泰泰富定增主题灵活配置混 合型证券投资基金,九泰久利灵活配置混合型证券投资基金,九泰锐华定增灵活配置混合型证券 投资基金,九泰久鑫债券型证券投资基金,九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金,九泰久益灵 活配置混合型证券投资基金,九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金,九泰鸿祥服务升级混 合型证券投资基金,证券投资基金规模约为143.97亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

金融学硕士,中国籍,具

有基金从业资格,6年证

基金经 券从业经验。 多年股 权

理、定增 投资与行业研 究经验 ,

投资中心 历任毕马威华 振会计 师

总经理、 2015年8月 事务所审计师 ,昆吾 九

刘开运 锐系列定 14日 - 6 鼎投资管理有 限公司 投

增业务组 资经理、合伙 人助理 。

执行投资 2014年7月加入九泰基

总监 金管理有限公 司。现 任

战略投资部定 增业务 组

(锐系列)执 行投资 总

监,九泰天富 改革新 动

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力灵活配置混 合型证 券

投资基金(2015年7月

16日至2016年7月16

日)、九泰锐智定增灵活

配置混合型证 券投资 基

金(2015年8月14日至

今)、九泰锐富事件驱动

灵活配置混合 型证券 投

资基金(2016年2月4

日至今)、九泰锐益定增

灵活配置混合 型证券 投

资基金(2016年8月11

日至今)、九泰锐丰定增

两年定期开放 灵活配 置

混合型证券投资基金

(2016年8月30日至

今)、九泰锐华定增灵活

配置混合型证 券投资 基

金(2016年12月19日

至今)、九泰锐诚定增灵

活配置混合型 证券投 资

基金(2017年3月24日

至今)的基金经理。

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年 限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等 法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全 高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授 权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、 债券等证券池管理制度 第12页共72页

和细则,投资管理制度和细则,公平交易制度,异常交易管理制度等公平 交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中 的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公 司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、

5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投 资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

基金在报告期内,严格遵循基金合同约定,主要通过定增投资策略,参与上市公司定向增发。

伴随着定向增发一些类政策的落地,未来通过定向增发融资的上市公司质量通过市场化优胜劣汰,有望获得提升。未来,基金将积极参与投资具备较强内生增长能力的上市 公司,努力为投资者获取稳健回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.147元;本报告期基金份额净值增长率为2.55%,业绩

比较基准收益率为5.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年,国内证券市场呈现分化格局,蓝筹表现强劲,成长出现大幅调整。展望未来,全球

主要经济体继续表现较好,外需强劲,国内经济仍将有望保持平稳增长。 证券市场在宏观经平稳增长、货币政策稳健中性、证券市场制度不断优化的大背景下,有望出现 多元化的投资机会。未来重点关注中长期受益于消费升级的行业领域及受益于市场空间与产业政策新兴战略成长领域。

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4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期,本基金管理人从合法、合规、为持有人创造价值出发,依照 公司内部控制的整体要求,持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面, 公司在投资管理、研究支持、证券交易、基金运营、市场销售、客户服务、反洗钱、员工投资行 为管理等多方面制订了相应制度,并进行及时的修订更新,进一步完善公司合规制度建设;通过 开展合规培训、合规考试等形式,不断提升员工的合规守法意识;通过增设业务部门专兼职合规 管理员,强化业务合规管理,将合规管理推到前台业务中。在风险控制方面,持续推动风险控制 前置,对新产品和新业务的风险控制方面加强布局,确保有效防控风险,确保保护持有人利益;加强投资风险监控工作,通过人员培训、系统建设等手段不断提高风险监控能力,把控投资风险; 提高绩效评价工作频率和质量,积极促进投研业务水平提高。在监察稽核方面,通过实时监控、 现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展各项业务的专项稽核,对于发现的问题及时 提出整改要求并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监

察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估 值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确了基金估值的程序和技术,建立了估值委员会,健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上,在遵 守中国证监会相关规定和基金合同的同时,参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据 ,以确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项 。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致 (中国证监会规定的特殊品种除外)。

本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管 、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会,负责制定或完善估值政策、估值程序,定期复核和审阅估值程序和技术的适用性,以确保相关估值程序和技术不 存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风 险管理或法律合规等领 第14页共72页

域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终 决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计 师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审 查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前,应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术 。当对估值原则及技术有异议时,托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨 达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时,将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外 ,会计师事务所出具审计报告时,对报告期间基金的估值技术及其重大变化,特别是对估值的适 当性,采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度,以及相关披露的充分性和及时性等发表意 见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业

市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议 ,由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中第十 七部分对基金利润分配原则的约定,本基金于2017年12月15日对201 7年度收益进行了利润分配,分配总金额为16,857,193.24元。

本基金截至2017年12月31日,期末可供分配收益为5,881,857.55元。其中:未分配利润

已实现部分为5,881,857.55元,未分配利润未实现部分为47,233,354.21元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

低于5000万的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同、托管协议的有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法复核九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐智定增灵 活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,以上内容真实、准确和完整。

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§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(18)第P01648号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金全体持有人:

审计意见 我们审计了九泰 锐智定增灵活配 置混合型证券 投资基 金的财务报

表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度利润表、所

有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中

国证券监督管理 委员会发布的关 于基金行业实 务操作 的有关规定

编制,公允反映了九泰锐智 定增灵活配置 混合型证券投资基金

2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值

变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独

立于九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金,并履行了职业道

德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当

的,为发表审计意见提供了基础。

其他信息 九泰基金管理有 限公司(以下简 称“基金管理 人”)管理层对 其他

信息负责。其他信息包括九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基

金2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审

计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过

程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我

们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 基金管理人管理 层负责按照企业 会计准则和中 国证券 监督管理委

责任 员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其

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实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报

表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估九泰锐智定增灵活

配置混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的

事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划

清算九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、终止经营或别无

其他现实的选择。

基金管理人治理 层负责监督九泰 锐智定增灵活 配置混 合型证券投

资基金的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对 财务报表整体是 否不存在由于 舞弊或 错误导致的

责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合

理预期错报单独 或汇总起来可能 影响财务报表 使用者依据财 务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,保持

职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设

计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,

作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗

漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序 ,但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计

及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同

时,根据获取的审计证据,就可能导致对九泰锐智定增灵活配置混

合型证券投资基 金持续经营能力 产生重大疑虑 的事项 或情况是否

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存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确

定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项

或情况可能导致 九泰锐智定增灵 活配置混合型 证券投 资基金不能

持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 文启斯 杨丽

会计师事务所的地址 中国上海

审计报告日期 2018年3月27日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2017年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 8,687,846.66 12,485,275.16

结算备付金 4,657,246.70 4,218,181.82

存出保证金 82,641.35 98,813.43

交易性金融资产 7.4.7.2 306,029,765.51 373,966,096.96

其中:股票投资 306,029,765.51 373,966,096.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 95,000,000.00 -

应收证券清算款 19,506.84 29,807,637.19

应收利息 7.4.7.5 98,025.17 3,837.01

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 414,575,032.23 420,579,841.57

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 709,580.15 747,153.24

应付托管费 88,697.51 93,394.15

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 115,086.09 157,469.65

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 350,000.00 350,000.00

负债合计 1,263,363.75 1,348,017.04

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 360,196,456.72 360,196,465.30

未分配利润 7.4.7.10 53,115,211.76 59,035,359.23

所有者权益合计 413,311,668.48 419,231,824.53

负债和所有者权益总计 414,575,032.23 420,579,841.57

注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.147元,基金份额总额360,196,456.72份。

7.2利润表

会计主体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年12月31日 2016年12月31日

一、收入 21,480,882.97 118,888,999.54

1.利息收入 1,260,019.14 2,443,594.01

其中:存款利息收入 7.4.7.11 99,457.44 512,670.57

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,160,561.70 1,930,923.44

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 30,530,491.80 78,510,542.13

其中:股票投资收益 7.4.7.12 28,273,028.34 76,696,374.84

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 2,257,463.46 1,814,167.29

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 -10,310,127.15 37,925,485.39

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 499.18 9,378.01

减:二、费用 10,543,835.02 10,791,384.04

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 8,608,161.23 8,904,030.26

2.托管费 7.4.10.2.2 1,076,020.09 1,113,003.81

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3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4.交易费用 7.4.7.19 431,653.70 337,849.97

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.20 428,000.00 436,500.00

三、利润总额(亏 损总额以“-” 10,937,047.95 108,097,615.50

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 10,937,047.95 108,097,615.50

列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期 初所有者权益 (基 360,196,465.30 59,035,359.23 419,231,824.53

金净值)

二、本 期经营活动产 生的

基金净 值变动数(本 期利 - 10,937,047.95 10,937,047.95

润)

三、本 期基金份额交 易产

生的基金净值变动数 -8.58 -2.18 -10.76

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 473,536.84 125,013.75 598,550.59

2.基金赎回款 -473,545.42 -125,015.93 -598,561.35

四、本 期向基金份额 持有

人分配 利润产生的基 金净 - -16,857,193.24 -16,857,193.24

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期 末所有者权益 (基 360,196,456.72 53,115,211.76 413,311,668.48

金净值)

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期 初所有者权益 (基 360,234,916.74 19,388,299.75 379,623,216.49

金净值)

二、本 期经营活动产 生的

基金净 值变动数(本 期利 - 108,097,615.50 108,097,615.50

润)

三、本 期基金份额交 易产

生的基金净值变动数 -38,451.44 -13,227.60 -51,679.04

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 11,125,364.66 3,827,125.13 14,952,489.79

2.基金赎回款 -11,163,816.10 -3,840,352.73 -15,004,168.83

四、本 期向基金份额 持有

人分配 利润产生的基 金净 - -68,437,328.42 -68,437,328.42

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期 末所有者权益 (基 360,196,465.30 59,035,359.23 419,231,824.53

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人九泰基金

管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐智定增灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]511号文注册并公开发行。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为360,234,916.74份,经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。基金合同于2015年8月14日正式生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公 司,基金托管人为中国银河证券股份有限公司。

第23页共72页

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,股指期货,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的业绩比较基准是:1、在封闭期内,本基金业绩比较基准为年化收益率5.5%;2、本基金

转为上市开放式基金后,本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收

益率×40%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基 金的财 务报表按 照中华 人民共 和国财政 部颁布 的企业 会计准则 及相关 规定 (以下 简称

“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为2016

年1月1日至2016年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特 别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债),并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工

具的合同。

第24页共72页

(1)金融资产分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本 基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)于初始确认时划分为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融 资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有 报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为:以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债和其他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按 公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发 生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。贷款和应收款项和其他金融负债的相关 交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允 价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益 。贷款和应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或 其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值:

(1)对于银行间 市场交易的固定收 益品种,以及交易所 上市交易 或挂牌转让的固定收 益品种

(可转换债券、资产支持证券和交易所中小企业私募债券除外),按照第三方估值机构提供的估值

确定公允价值;

(2)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影 响证券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。对于发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交 易取得的带限售期的股票等,按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值;

(3)对存在活跃市场的其他投资品种,如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时,参考类似投资品种 的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值;

(4)当投资品种不再存在活跃市场,基金管理人估值小组认为必要时,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格 、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估 值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债 在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引 起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

第26页共72页

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、 转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时,申购、转入、红利再投资或赎回、 转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认,于期末全额转入“未分配利润”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;

(2)债券利息收 入按债券票面价值 与票面利率或内含票 面利率计 算的金额扣除应由债 券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率,在实际持有期间内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日 的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认;

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金 额与其成本的差额入账;

(9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(10)公允价值变 动收益/(损失)系 本基金持有的采用公 允价值模式计量的交易性金融 资产公

允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入 且金额可以可靠计量的时候确认。

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7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告 约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率 法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,在基金合同生效后前五年内(含第五年),本基金每年收益分配次数最多为6 次,每年不得少于1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)每一基金份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为 一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活

跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资

基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数

的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股 票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不 包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据中基协发[2017]6号《关于发布的通知》,在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处

第28页共72页

理标准》,在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告

[2017]13号)和《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规

定,本基金自2017年9月8日起,对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整,新的估值方法

考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受 限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响,于2017年9月8日,相关会计估计调整对基金资产净值的影响超过0.25%。7.4.5.3差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上

海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关

于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号文《关于上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税

政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于

租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,主要税项列示如下:

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税;(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;

第29页共72页

(3)对基金所持上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计

入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应

纳税所得额;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%

的税率计征个人所得税;

(4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的

个人所得税,暂不缴纳企业所得税;

(5)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不

再缴纳印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

活期存款 8,687,846.66 12,485,275.16

定期存款 - -

其中:存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计: 8,687,846.66 12,485,275.16

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 258,782,872.95 306,029,765.51 47,246,892.56

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 258,782,872.95 306,029,765.51 47,246,892.56

上年度末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

第30页共72页

股票 316,409,077.25 373,966,096.96 57,557,019.71

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 316,409,077.25 373,966,096.96 57,557,019.71

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券-交易所 95,000,000.00 -

买入返售证券-银行间 - -

合计 95,000,000.00 -

上年度末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券-交易所 - -

买入返售证券-银行间 - -

合计 - -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应收活期存款利息 1,710.49 1,700.04

应收定期存款利息 - -

第31页共72页

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2,305.38 2,088.02

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 93,968.49 -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 40.81 48.95

合计 98,025.17 3,837.01

注:其他指应收结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 115,086.09 157,469.65

银行间市场应付交易费用 - -

合计 115,086.09 157,469.65

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提信息披露费用 300,000.00 300,000.00

预提审计费 50,000.00 50,000.00

合计 350,000.00 350,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 360,196,465.30 360,196,465.30

本期申购 473,536.84 473,536.84

本期赎回(以“-”号填列) -473,545.42 -473,545.42

第32页共72页

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) - -

本期末 360,196,456.72 360,196,456.72

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,491,875.87 57,543,483.36 59,035,359.23

本期利润 21,247,175.10 -10,310,127.15 10,937,047.95

本期基金 份额交易 -0.18 -2.00 -2.18

产生的变动数

其中:基金申购款 13,345.06 111,668.69 125,013.75

基金赎回款 -13,345.24 -111,670.69 -125,015.93

本期已分配利润 -16,857,193.24 - -16,857,193.24

本期末 5,881,857.55 47,233,354.21 53,115,211.76

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31

31日 日

活期存款利息收入 59,594.19 461,703.34

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 38,575.20 50,259.17

其他 1,288.05 708.06

合计 99,457.44 512,670.57

注:其他包括申购款利息收入和结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第33页共72页

2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年12月31日 年12月31日

卖出股票成交总额 189,474,085.48 145,036,772.03

减:卖出股票成本总额 161,201,057.14 68,340,397.19

买卖股票差价收入 28,273,028.34 76,696,374.84

7.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

无。

7.4.7.15股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月

月31日 31日

股票投资产生的股利收益 2,257,463.46 1,814,167.29

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,257,463.46 1,814,167.29

7.4.7.16公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -10,310,127.15 37,925,485.39

——股票投资 -10,310,127.15 37,925,485.39

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -10,310,127.15 37,925,485.39

7.4.7.17其他收入

单位:人民币元

第34页共72页

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

基金赎回费收入 499.18 9,378.01

合计 499.18 9,378.01

7.4.7.18交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月

月31日 31日

交易所市场交易费用 431,653.70 337,849.97

银行间市场交易费用 - -

合计 431,653.70 337,849.97

7.4.7.19其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12

12月31日 月31日

审计费用 50,000.00 60,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

上市费 60,000.00 60,000.00

帐户维护费 18,000.00 16,500.00

合计 428,000.00 436,500.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

根据财政部和国家税务总局分别于2016年12月21日联合颁布的《关于明确金融房地产开发

教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)和2017年6月30日联合颁布的《关于

资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的有关规定,自2018年1月1日起,本基

金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金管理人为增值税纳税人, 暂适用简易计税方法, 第35页共72页

按照3%的征收率缴纳增值税。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国银河证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

九州证券股份有限公司 基金管理人的股东

拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东

昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东

九泰基金销售(北京)有限公司 基金管理人的全资子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10. 1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10. 2关联方报酬

7.4.10. 2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 8,608,161.23 8,904,030.26

的管理费

其中:支付销售机构的客 1,805,831.80 2,301,194.62

户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的2.0%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×2.0%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 至法定节假日、休息日结束之日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

第36页共72页

7.4.10. 2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31

月31日 日

当期发生的基金应支付 1,076,020.09 1,113,003.81

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。

7.4.10. 3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10. 4各关联方投资本基金的情况

7.4.10. 4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.10. 4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10. 5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银河证

券股份有限 8,687,846.66 59,594.19 12,485,275.16 461,703.34

公司

注:本基金的银行存款存放在具有基金托管资格的中国银河证券股份有限 公司在交通银行股份有 第37页共72页

限公司开立的账户内,按银行同业利率计息。

7.4.10. 6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:份) 总金额

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量(单位:份) 总金额

中国银河证 浙江华友钴业股 非公开发

券股份有限 603799 份有限公司 行 423,728 13,499,974.08

公司

7.4.10. 7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联方交易事项。

7.4.11利润分配情况

金额单位:人民币元

序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配

号 权益 场内 场外 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注

登记日 数

2017年2017年122017年

1 12月15月18日 12月 0.468016,857,193.24 - 16,857,193.24

日 15日

合 - - 0.468016,857,193.24 - 16,857,193.24

7.4.12期末(2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12. 1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称认购日通日 受限 价格 值单价(单位:股) 成本总额 期末估值总额 备注

类型

000065北方 2016 2018 非公 25.11 16.48 69,444 1,749,988.80 1,144,437.12 -

第38页共72页

国际年12年12 开发

月27月28 行流

日日 通受

2018 非公

000519中兵 2017年1 开发

红箭年1月月26 行流 12.13 9.50 411,281 4,988,838.53 3,907,169.50 -

25日日 通受

2019 非公

中兵 2017年1 开发

000519红箭年1月月28 行流 12.13 8.85 411,281 4,988,838.53 3,639,836.85 -

25日日 通受

2016 2018 非公

神州年12年12 开发

000555信息月28月31 行流 25.54 10.93 215,096 5,500,004.72 2,350,999.28 -

日日 通受

2016 2018 非公

000901航天年11年11 开发

科技月17月19 行流 30.72 21.74 195,000 5,990,400.00 4,239,300.00 -

日日 通受

2018 非公

数源 2017年1 开发

000909科技年1月月16 行流 14.77 10.43 66,595 986,271.95 694,585.85 -

13日日 通受

2019 非公

000909数源 2017年1 开发

科技年1月月16 行流 14.77 9.75 66,595 986,271.95 649,301.25 -

13日日 通受

2018 非公

南京 2017年1 开发

002040港年1月月19 行流 14.82 12.46 134,771 2,000,001.64 1,679,246.66 -

18日日 通受

2019 非公

南京 2017年1 开发

002040港年1月月21 行流 14.82 11.04 134,771 2,000,001.64 1,487,871.84 -

18日日 通受

第39页共72页

2018 非公

三花 2017年9 开发

002050智控年9月月20 行流 15.00 16.89 333,334 5,000,010.00 5,630,011.26 -

18日日 通受

2019 非公

三花 2017年9 开发

002050智控年9月月20 行流 15.00 16.40 333,333 4,999,995.00 5,466,661.20 -

18日日 通受

2018 非公

正邦 2017年1 开发

002157科技年1月月10 行流 6.05 5.67 1,017,744 6,208,238.40 5,770,608.48 -

9日日 通受

2019 非公

正邦 2017年1 开发

002157科技年1月月10 行流 6.05 5.30 1,017,743 6,208,232.30 5,394,037.90 -

9日日 通受

2017 2018 非公

002302西部年12年12 开发

建设月25月26 行流 8.80 15.00 284,091 2,500,000.80 4,261,365.00 -

日日 通受

2017 2019 非公

西部年12年12 开发

002302建设月25月26 行流 8.80 14.56 284,090 2,499,992.00 4,136,350.40 -

日日 通受

2018 非公

002374丽鹏 2016年11 开发

股份年11月2 行流 7.49 5.16 465,425 3,499,996.00 2,401,593.00 -

月1日日 通受

2018 非公

省广 2016年9 开发

002400股份年9月月24 行流 10.42 4.95 717,967 7,499,991.13 3,553,936.65 -

21日日 通受

2016 2018 非公

002425凯撒年5月年5 开发 13.45 7.01 808,530 10,899,993.70 5,667,795.30 -

文化 6日月9 行流

日 通受

第40页共72页

2016 2018 非公

立讯年10年10 开发

002475精密月21月24 行流 13.05 21.76 818,244 10,718,996.4017,804,989.44 -

日日 通受

2018 非公

东方 2017年4 开发

002611精工年4月月25 行流 14.77 12.62 32,011 473,442.69 403,978.82 -

24日日 通受

2019 非公

东方 2017年4 开发

002611精工年4月月25 行流 14.77 11.85 32,010 473,427.90 379,318.50 -

24日日 通受

2018 非公

良信 2016年4 开发

002706电器年4月月9 行流 17.74 12.08 1,417,848 12,749,998.1417,127,603.84 -

6日日 通受

2017 2018 新股

002923润都年12年1 流通 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -

股份月28月5 受限

日日

2019 非公

300017网宿 2016年3 开发

科技年3月月14 行流 14.50 9.54 1,022,347 15,000,003.15 9,753,190.38 -

11日日 通受

2020 非公

网宿 2016年3 开发

300017科技年3月月16 行流 14.50 9.14 1,022,347 15,000,003.15 9,344,251.58 -

11日日 通受

2018 非公

佳讯 2016年11 开发

300213飞鸿年11月2 行流 12.80 6.96 349,432 4,490,201.20 2,432,046.72 -

月1日日 通受

2017 2018 新股

300664鹏鹞年12年1 流通 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -

环保月28月5 受限

日日

第41页共72页

2016 2018 非公

豫光年12年12 开发

600531金铅月20月17 行流 7.45 6.06 900,853 6,756,397.50 5,459,169.18 -

日日 通受

2019 非公

柳州 2016年2 开发

603368医药年2月月18 行流 41.52 44.62 352,750 15,000,006.8815,739,705.00 -

19日日 通受

2020 非公

柳州 2016年2 开发

603368医药年2月月18 行流 41.52 42.40 352,750 15,000,006.8814,956,600.00 -

19日日 通受

2018 非公

再升 2016年5 开发

603601科技年5月月14 行流 13.41 12.86 1,100,000 15,000,000.0014,146,000.00 -

16日日 通受

2018 非公

2017 开发

603788宁波年8月年8

行流 38.51 33.54 90,886 3,500,019.86 3,048,316.44 -

高发 月15

16日 通受

2019 非公

宁波 2017年8 开发

603788高发年8月月15 行流 38.51 31.92 90,885 3,499,981.35 2,901,049.20 -

16日日 通受

2016 2018 非公

603799华友年12年12 开发

钴业月23月21 行流 31.86 69.81 211,864 6,749,987.0414,790,225.84 -

日日 通受

注:截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债

券和权证。

1:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的非公开发行新增股份上市首日起12个月或36个月内不得转让,同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充规定,自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发 第42页共72页

行股份数量的50%。

2:本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整,公式为:新认购价格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率)÷(1+配股率+送股率)。

7.4.12. 2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12. 3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13. 1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,一般情况下其预期 风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,属于高风险收益特征 的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资、资产支持证 券投资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的前提下,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管 理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事 会负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会,风险控 制委员会负责对公司经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查; 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会,负责审议公司风 险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等,重点是公司的合规控制和投资的风险控制 ;在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调,并与各 部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责,并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析 和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的 严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合 基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 第43页共72页

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13. 2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估 。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银河证券股份有限公司于交通银行股份有限公 司开立的托管账户,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要以中 国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银 行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

7.4.13. 2.1按短期信用评级列示的债券投资

无。

7.4.13. 2.2按长期信用评级列示的债券投资

无。

7.4.13. 3流动性风险

7.4.13. 3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

7.4.13. 3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日 可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹 配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

第44页共72页

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指 标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基 金资产净值的10%,且本基金与由本基 金的基金管理人 管理的其他 基金共同持 有一家公司 发行的证券不 得超过该证 券的10%。本基金所 持大部分证券在证券 交易所上市,其余亦 可在银行间同业市场 交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年12月31日及2016年12月31日,本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均

为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余

额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13. 4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13. 4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波 动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮 动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售 金融资产及存出保证金等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

7.4.13. 4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1-3个3个月 5年以

2017年12月31 1个月以内 月 -1年 1-5年上 不计息 合计

资产

银行存款 8,687,846.66 - - - - - 8,687,846.66

结算备付金 4,657,246.70 - - - - - 4,657,246.70

存出保证金 82,641.35 - - - - - 82,641.35

第45页共72页

交易性金融资 - - - - -306,029,765.51306,029,765.51

买入返售金融 95,000,000.00 - - - - - 95,000,000.00

资产

应收证券清算 - - - - - 19,506.84 19,506.84

应收利息 - - - - - 98,025.17 98,025.17

其他资产 - - - - - - -

资产总计 108,427,734.71 - - - -306,147,297.52414,575,032.23

负债

应付管理人报 - - - - - 709,580.15 709,580.15

应付托管费 - - - - - 88,697.51 88,697.51

应付交易费用 - - - - - 115,086.09 115,086.09

其他负债 - - - - - 350,000.00 350,000.00

负债总计 - - - - - 1,263,363.75 1,263,363.75

利率敏感度缺108,427,734.71 - - - -304,883,933.77413,311,668.48

上年度末 1-3个3 个月 5年以

2016年12月311个月以内 月 -1年 1-5年上 不计息 合计

资产

银行存款 12,485,275.16 - - - - - 12,485,275.16

结算备付金 4,218,181.82 - - - - - 4,218,181.82

存出保证金 98,813.43 - - - - - 98,813.43

交易性金融资 - - - - -373,966,096.96373,966,096.96

应收证券清算 - - - - -29,807,637.19 29,807,637.19

应收利息 - - - - - 3,837.01 3,837.01

资产总计 16,802,270.41 - - - -403,777,571.16420,579,841.57

负债

应付管理人报 - - - - - 747,153.24 747,153.24

应付托管费 - - - - - 93,394.15 93,394.15

应付交易费用 - - - - - 157,469.65 157,469.65

其他负债 - - - - - 350,000.00 350,000.00

负债总计 - - - - - 1,348,017.04 1,348,017.04

利率敏感度缺 16,802,270.41 - - - -402,429,554.12419,231,824.53

注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

第46页共72页

7.4.13. 4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年12月31日及2016年12月31日,本基金未持有交易性债券,因此市场利率的变

动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13. 4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发 生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13. 4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外,本基金管理人 对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析,以对风险进行跟踪和控制。

7.4.13. 4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2017年12月31日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 306,029,765.51 74.04 373,966,096.96 89.20

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 306,029,765.51 74.04 373,966,096.96 89.20

第47页共72页

7.4.13. 4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)

分析 本期末( 2017年12月 上年度末( 2016年12月

31日) 31日)

1.沪深300指数上升5% 13,822,483.24 24,641,572.48

2.沪深300指数下降5% -13,822,483.24 -24,641,572.48

7.4.13. 4.4采用风险价值法管理风险

无。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价 值计量的金融工具 不以公允价值计量的 金融资产 和负债主要包括贷款 和应收

款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公 允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为

115,556,601.28元,属于第二层次的余额为 111,611.75元,属于第三层次的余额为

190,361,552.48元(2016年12月31日:第一层次113,760,621.45 元,第二层次260,205,475.51

元,无第三层次的余额)。

本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关证券的公允价值 第48页共72页

列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人

民币190,361,552.48元;本报 告期因调 整估值方 法由第二 层次转入 第三层次的 金额为人 民币

219,149,244.12元,转出第三层次的金额为人民币57,994,974.50元,计入公允价值变动损益的

金额为人民币29,207,282.86元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法,输入值为

流动性折扣,该输入值对公允价值的影响为输入值越高,公允价值越低。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第49页共72页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 306,029,765.51 73.82

其中:股票 306,029,765.51 73.82

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 95,000,000.00 22.92

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 13,345,093.36 3.22

8 其他各项资产 200,173.36 0.05

9 合计 414,575,032.23 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 223,477,072.15 54.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 4,809,929.12 1.16

F 批发和零售业 39,967,771.70 9.67

G 交通运输、仓储和邮政业 3,167,118.50 0.77

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 29,677,727.09 7.18

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第50页共72页

L 租赁和商务服务业 3,553,936.65 0.86

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 1,343,887.10 0.33

合计 306,029,765.51 74.04

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 002460 赣锋锂业 493,022 35,374,328.50 8.56

2 002709 天赐材料 704,034 32,378,523.66 7.83

3 603368 柳州医药 705,500 30,696,305.00 7.43

4 300017 网宿科技 2,044,694 19,097,441.96 4.62

5 002475 立讯精密 818,244 17,804,989.44 4.31

6 603799 华友钴业 244,448 17,404,440.16 4.21

7 002706 良信电器 1,417,848 17,127,603.84 4.14

8 603601 再升科技 1,100,000 14,146,000.00 3.42

9 002157 正邦科技 2,035,487 11,164,646.38 2.70

10 002050 三花智控 666,667 11,096,672.46 2.68

11 002812 创新股份 107,400 11,051,460.00 2.67

12 600660 福耀玻璃 368,432 10,684,528.00 2.59

13 601933 永辉超市 917,967 9,271,466.70 2.24

14 002302 西部建设 568,181 8,397,715.40 2.03

15 000519 中兵红箭 822,562 7,547,006.35 1.83

16 603788 宁波高发 181,771 5,949,365.64 1.44

17 002425 凯撒文化 808,530 5,667,795.30 1.37

18 600531 豫光金铅 900,853 5,459,169.18 1.32

19 600196 复星医药 111,010 4,939,945.00 1.20

20 300450 先导智能 86,300 4,916,511.00 1.19

第51页共72页

21 000555 神州信息 430,192 4,878,377.28 1.18

22 000901 航天科技 195,000 4,239,300.00 1.03

23 002400 省广股份 717,967 3,553,936.65 0.86

24 002040 南京港 269,542 3,167,118.50 0.77

25 300213 佳讯飞鸿 349,432 2,432,046.72 0.59

26 000065 北方国际 138,889 2,408,336.12 0.58

27 002374 丽鹏股份 465,425 2,401,593.00 0.58

28 000909 数源科技 133,190 1,343,887.10 0.33

29 002611 东方精工 64,021 783,297.32 0.19

30 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.06

31 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.04

32 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01

33 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01

34 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01

35 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01

36 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01

37 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00

38 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 002157 正邦科技 12,416,470.70 2.96

2 002812 创新股份 10,988,052.00 2.62

3 002050 三花智控 10,000,005.00 2.39

4 000519 中兵红箭 9,977,677.06 2.38

5 600660 福耀玻璃 7,999,972.12 1.91

6 603788 宁波高发 7,000,001.21 1.67

7 601688 华泰证券 5,999,676.00 1.43

8 002302 西部建设 4,999,992.80 1.19

9 601933 永辉超市 4,999,747.23 1.19

10 300450 先导智能 4,998,478.00 1.19

11 600085 同仁堂 4,997,502.78 1.19

第52页共72页

12 601877 正泰电器 4,997,136.35 1.19

13 002040 南京港 4,000,003.28 0.95

14 002074 国轩高科 2,999,656.00 0.72

15 000909 数源科技 1,972,543.90 0.47

16 300161 华中数控 1,440,942.25 0.34

17 002611 东方精工 946,870.59 0.23

18 002920 德赛西威 93,298.98 0.02

19 300679 电连技术 80,180.48 0.02

20 300625 三雄极光 75,926.20 0.02

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例(%)

1 002475 立讯精密 19,817,449.88 4.73

2 300370 安控科技 17,309,786.08 4.13

3 002706 良信电器 16,555,978.74 3.95

4 603601 再升科技 15,909,286.31 3.79

5 603799 华友钴业 14,636,107.80 3.49

6 600028 中国石化 10,333,748.00 2.46

7 002709 天赐材料 8,500,094.19 2.03

8 002460 赣锋锂业 8,000,608.29 1.91

9 002425 凯撒文化 7,116,970.33 1.70

10 600531 豫光金铅 5,810,406.69 1.39

11 000901 航天科技 5,049,384.52 1.20

12 600085 同仁堂 4,997,065.66 1.19

13 601688 华泰证券 4,944,225.00 1.18

14 600074 ST保千里 4,928,746.00 1.18

15 600984 建设机械 4,529,174.10 1.08

16 601567 三星医疗 4,476,271.21 1.07

17 002400 省广股份 4,384,310.24 1.05

18 601877 正泰电器 4,290,137.53 1.02

19 600305 恒顺醋业 4,202,662.00 1.00

20 603011 合锻智能 3,779,087.66 0.90

第53页共72页

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 103,574,852.84

卖出股票收入(成交)总额 189,474,085.48

注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或

“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

8.11.3本期国债期货投资评价

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

第54页共72页

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 82,641.35

2 应收证券清算款 19,506.84

3 应收股利 -

4 应收利息 98,025.17

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 200,173.36

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例(%)

1 603368 柳州医药 30,696,305.00 7.43 非公开发行股票流通受限

2 300017 网宿科技 19,097,441.96 4.62 非公开发行股票流通受限

3 002475 立讯精密 17,804,989.44 4.31 非公开发行股票流通受限

4 002706 良信电器 17,127,603.84 4.14 非公开发行股票流通受限

5 603799 华友钴业 14,790,225.84 3.58 非公开发行股票流通受限

6 603601 再升科技 14,146,000.00 3.42 非公开发行股票流通受限

7 002157 正邦科技 11,164,646.38 2.70 非公开发行股票流通受限

第55页共72页

8 002050 三花智控 11,096,672.46 2.68 非公开发行股票流通受限

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第56页共72页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,644 77,561.68 130,468,509.98 36.22% 229,727,946.74 63.78%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额

比例

1 谢惠缄 25,002,215.00 10.94%

2 珠峰财产保 险股份有限公司 22,795,692.00 9.97%

-资本金

3 莫帆 18,509,600.00 8.10%

上海铂绅投 资中心(有限合

4 伙)-铂绅 四号证券投资基 12,452,184.00 5.45%

金(私募)

5 伦敦市投资 管理有限公司- 10,084,057.00 4.41%

客户资金

6 国信证券股份有限公司 6,242,790.00 2.73%

7 李忠耀 5,494,800.00 2.40%

上海铂绅投 资中心(有限合

8 伙)-铂绅 六号证券投资私 5,470,057.00 2.39%

募基金

中国对外经 济贸易信托有限

9 公司-金锝 6号集合资金信 4,225,400.00 1.85%

托计划

10 华泰证券股 份有限公司客户 4,073,074.00 1.78%

信用交易担保证券账户

注:持有人为场内持有人。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,000.48 0.0003%

持有本基金

第57页共72页

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第58页共72页

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015年8月14日)基金份额总额 360,234,916.74

本报告期期初基金份额总额 360,196,465.30

本报告期基金总申购份额 473,536.84

减:本报告期基金总赎回份额 473,545.42

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 360,196,456.72

第59页共72页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人重大人事变动情况如下:

1、公司于2017年1月19日以书面方式召开第一届董事会2017年第五次会议,同意任命吴

祖尧先生担任九泰基金管理有限公司副总经理,任期三年。

2、公司于2017年7月31日以书面方式召开2017年第二次股东会会议,审议通过:

(1)《九泰基金管理有限公司关于任命第二届董事会成员》的议案,议案内容为:根据《公司章程》第六十四条规定,董事每届任期为三年,可连选连任,现对第一届董事会成员吴强先生、吴刚先生、卢伟忠 先生、徐艳女士、陈耿先生 、袁小文女士 进行连选连任,相关任命如下:1)同意任命吴强先生 担任公司第二届董事会董事 职务,任期三 年;2)同意 任命吴刚先生担任公司第二届董事会董事 职务,任期三年;3)同意 任命卢伟忠先生担任公司第 二届董事会董 事职务,任期三年;4)同意任命徐艳女士担任公司第二届董事会独立董事职务,任期三年;5)同意任命陈耿先生担任公司 第二届董事会独立董事职务 ,任期三年; 6)同意任命 袁小文女士担任公司第二届董事会独立董事职务,任期三年。

(2)《九泰基金管理有限公司关于任命第二届执行监事成员》的议案,议案内容为:根据《公司章程》第一百条规定,监事的任期为三年,可连选连任。现对公司员工表决选举的执行监事刘开运先生进行连任,对古志鹏先生进行改选,选举股东联合提名的徐磊磊先生担任执行监事,相关任命如下:1)同意任命徐磊磊先生担任公司第二届监事会执行监事职务,任期三年;2)同意任命刘开运先生担任公司第二届监事会执行监事职务,任期三年。

3、公司于2017年8月24日以书面方式召开第二届董事会2017年第二次会议,同意续聘王

玉女士担任公司副总经理,任期三年。

4、公司于2017年10月23日以书面方式召开第二届董事会2017年第五次会议,同意谢海

波先生辞去公司督察长职务;同意任命陈沛先生担任公司督察长职务,任期三年。

二、托管人基金托管部门重大事项揭示:

无。

第60页共72页

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用50,000.00元。

截至本报告期末,该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2017年1月14日,基金管理人收到中国证监会下发的《关于对九泰基金管理有限公司采取

责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书【2017】7号),基金管理人高度重视本次整改工作,

及时制定了整改方案,并逐一落实。2017年6月19日,基金管理人接受了北京证监局对整改落

实情况的现场检查,北京证监局对整改情况未提出异议。本报告内基金管理人的高级管理人员未受稽查或处罚情况。

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

国信证券 2 237,454,305.96 100.00% 221,215.80 100.00% -

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第61页共72页

占当期债 占当期权

占当期债券

券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

的比例 的比例

国信证券 - -5,824,600,000.00 100.00% - -

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供 高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行 业分析能力,能根据基金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定 的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会或专户业务投资决策委员会审批同意后与被选择的 证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无;

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

1

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年1月6日

关于增加中泰证券股份有限公司 证监会指定报刊和

2 为我公司所管理部分基金销售机 公司网站

构的公告 2017年1月6日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

3

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年1月11日

4 九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和 2017年1月16日

第62页共72页

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站

九泰基金管理有限公司关于调整 证监会指定报刊和

5 旗下基金长期停牌股票估值方法 公司网站

的公告 2017年1月17日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

6

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年1月19日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

7

基金投资非公开发行股票的 公司网站 2017年1月20日

九泰基金管理有限公司关于调整 证监会指定报刊和

8 旗下开放式基金申购金额下限的 公司网站

公告 2017年1月20日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

9

券投资基金2016年第4季度报告 公司网站 2017年1月19日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

10

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年1月21日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

11

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年1月25日

关于《九泰基金管理有限公司关 证监会指定报刊和

12 于旗下基金投资非公开发行股票 公司网站

的公告》的更正公告 2017年1月26日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

13

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年2月3日

九泰基金管理有限公司关于高级 证监会指定报刊和

14

管理人员变更公告 公司网站 2017年2月14日

关于增加贵州华阳众惠基金销售 证监会指定报刊和

15 有限公司为我公司所管理部分开 公司网站

放式基金销售机构的公告 2017年2月16日

关于增加深圳前海微众银行股份 证监会指定报刊和

16

有限公司为我公司旗下部分基金 公司网站 2017年2月22日

第63页共72页

销售机构并参与费率优惠活动的

公告

关于增加深圳盈信基金销售有限 证监会指定报刊和

17 公司为我公司所管理部分公开募 公司网站

集证券投资基金销售机构的公告 2017年2月23日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

18

维护暂停相关服务的公告 2017年2月28日

关于调整我公司旗下部分基金在 证监会指定报刊和

19 上海华信证券有限责任公司申购 公司网站

下限的公告 2017年3月20日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

20

维护暂停相关服务的公告 2017年3月24日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

21 券投资基金2016年年度报告摘 公司网站

要 2017年3月29日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 公司网站

22

券投资基金2016年年度报告 2017年3月29日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

23 券投资基金招募说明书更新摘要 公司网站

2017年第1号 2017年3月31日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 公司网站

24 券投资基金招募说明书更新2017

年第1号 2017年3月31日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

25

维护暂停相关服务的公告 2017年3月31日

关于增加济安财富(北京)资本 证监会指定报刊和

管理有限公司为我公司所管理部 公司网站

26

分公开募集证券投资基金销售机

构的公告 2017年4月6日

第64页共72页

关于增加长江证券股份有限公司 证监会指定报刊和

27 为我公司所管理部分公开募集证 公司网站

券投资基金销售机构的公告 2017年4月6日

关于增加民生证券股份有限公司 证监会指定报刊和

28 为我公司所管理部分公开募集证 公司网站

券投资基金销售机构的公告 2017年4月10日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

29 维护暂停相关服务的公告

2017年4月11日

关于增加西南证券股份有限公司 证监会指定报刊和

30 为我公司所管理部分公开募集证 公司网站

券投资基金销售机构的公告 2017年4月18日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

31

券投资基金2017年第1季度报告 公司网站 2017年4月24日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

32

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年4月26日

关于增加武汉市伯嘉基金销售有 证监会指定报刊和

限公司为我公司所管理部分公开 公司网站

33

募集证券投资基金销售机构的公

告 2017年5月10日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

34

维护暂停相关服务的公告 2017年5月17日

九泰基金管理有限公司关于调整 证监会指定报刊和

35 旗下基金长期停牌股票估值方法 公司网站

的公告 2017年5月18日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

36

维护暂停相关服务的公告 2017年5月24日

关于增加北京格上富信投资顾问 证监会指定报刊和

37

有限公司为我公司所管理部分公 公司网站 2017年6月2日

第65页共72页

开募集证券投资基金销售机构的

公告

关于增加上海基煜基金销售有限 证监会指定报刊和

38 公司为我公司所管理部分公开募 公司网站

集证券投资基金销售机构的公告 2017年6月9日

关于增加北京新浪仓石基金销售 证监会指定报刊和

有限公司为我公司所管理部分公 公司网站

39

开募集证券投资基金销售机构的

公告 2017年6月9日

关于增加上海朝阳永续基金销售 证监会指定报刊和

有限公司为我公司所管理部分公 公司网站

40

开募集证券投资基金销售机构的

公告 2017年6月19日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

41

维护暂停相关服务的公告 2017年6月27日

九泰基金管理有限公司关于落实 证监会指定报刊和

《证券期货投资者适当性管理办 公司网站

42 法》、《非居民金融账户涉税信息

尽职调查管理办法》的公告

2017年6月28日

关于调整我公司旗下部分基金在 证监会指定报刊和

43 北京肯特瑞财富投资管理有限公 公司网站

司申购下限的公告 2017年6月30日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

44

券投资基金2017年第2季度报告 公司网站 2017年7月20日

关于增加海银基金销售有限公司 证监会指定报刊和

45 为我公司所管理部分公开募集证 公司网站

券投资基金销售机构的公告 2017年7月21日

46 九泰基金管理有限公司关于董事 证监会指定报刊和 2017年8月1日

第66页共72页

会成员换届的公告 公司网站

关于增加广发证券股份有限公司 证监会指定报刊和

47 为我公司所管理部分公开募集证 公司网站

券投资基金销售机构的公告 2017年8月2日

关于九泰锐智定增灵活配置混合 证监会指定报刊和

48 型证券投资基金中止第二次受限 公司网站

开放申购、赎回业务的公告 2017年8月4日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

49

维护暂停相关服务的公告 2017年8月10日

关于增加上海长量基金销售投资 证监会指定报刊和

顾问有限公司为我公司所管理部 公司网站

50

分公开募集证券投资基金销售机

构的公告 2017年8月15日

关于增加光大证券股份有限公司 证监会指定报刊和

51 为我公司所管理部分公开募集证 公司网站

券投资基金销售机构的公告 2017年8月17日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

52

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年8月18日

九泰基金管理有限公司关于调整 证监会指定报刊和

53 旗下基金长期停牌股票估值方法 公司网站

的公告 2017年9月5日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

54

维护暂停相关服务的公告 2017年9月7日

九泰基金管理有限公司关于调整 证监会指定报刊和

55 旗下证券投资基金持有流通受限 公司网站

股票估值方法的公告 2017年9月8日

九泰基金管理有限公司关于调整 证监会指定报刊和

56 旗下基金长期停牌股票估值方法 公司网站

的公告 2017年9月9日

第67页共72页

关于九泰锐智定增灵活配置混合 证监会指定报刊和

57 型证券投资基金恢复第二次受限 公司网站

开放申购、赎回业务的公告 2017年9月11日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

58 券投资基金恢复第二次受限开放 公司网站

申购、赎回业务的风险提示公告 2017年9月11日

关于增加北京蛋卷基金销售有限 证监会指定报刊和

59 公司为我公司所管理部分公开募 公司网站

集证券投资基金销售机构的公告 2017年9月15日

关于增加上海云湾投资管理有限 证监会指定报刊和

60 公司为我公司所管理部分公开募 公司网站

集证券投资基金销售机构的公告 2017年9月19日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

61

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年9月20日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

62 券投资基金第二次受限开放申 公司网站

购、赎回结果的公告 2017年9月21日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

63 券投资基金招募说明书更新2017 公司网站

年第2号 2017年9月28日

九泰基金管理有限公司关于调整 证监会指定报刊和

旗下部分深圳证券交易所上市开 公司网站

64

放式基金场内份额持有期规则的

公告 2017年9月29日

关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限 证监会指定报刊和

65 公司为我公司所管理部分公开募 公司网站

集证券投资基金销售机构的公告 2017年10月23日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

66

券投资基金2017年第3季度报告 公司网站 2017年10月25日

第68页共72页

九泰基金管理有限公司关于高级 证监会指定报刊和

67

管理人员变更公告 公司网站 2017年10月25日

关于增加上海万得基金销售有限 证监会指定报刊和

68 公司为我公司所管理部分公开募 公司网站

集证券投资基金销售机构的公告 2017年10月27日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

69

维护暂停相关服务的公告 2017年11月2日

九泰基金管理有限公司关于调整 证监会指定报刊和

70 旗下基金长期停牌股票估值方法 公司网站

的公告 2017年11月18日

九泰基金管理有限公司关于增加 证监会指定报刊和

71 上海华夏财富投资管理有限公司 公司网站

为销售机构的公告 2017年11月29日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

72

券投资基金分红公告 公司网站 2017年12月8日

九泰锐智定增灵活配置混合型证 证监会指定报刊和

73

券投资基金分红公告 公司网站 2017年12月8日

九泰基金管理有限公司关于增加 证监会指定报刊和

74 宜信普泽投资顾问(北京)有限 公司网站

公司为销售机构的公告 2017年12月11日

关于九泰基金管理有限公司系统 公司网站

75

维护暂停相关服务的公告 2017年12月26日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

76

基金投资非公开发行股票的公告 公司网站 2017年12月27日

九泰基金管理有限公司关于提请 证监会指定报刊和

77 投资者及时更新信息及重新接受 公司网站

风险承受能力调查的公告- 2017年12月28日

九泰基金管理有限公司关于旗下 证监会指定报刊和

78

产品实施增值税政策的公告 公司网站 2017年12月30日

第69页共72页

九泰基金2017年12月31日资产 公司网站

79

净值公告 2017年12月30日

第70页共72页

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

自2017年9月8日起,本基金持有的流通受限股票根据中国证券投资基金业协会发布的《证

券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行了估值调整。具体请参见本基金管理人2017

年9月8日发布的《九泰基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金持有流通受限股票估值

方法的公告》。

因九泰基金管理有限公司第一届董事会任期届满,根据《公司章程》的规定,经公司2017

年第二次股东会会议审议通过,选举产生公司第二届董事会成员,共6名董事:吴强先生、吴

刚先生、卢伟忠先生、徐 艳女士、陈耿先生 、袁小文女士。其中徐艳、陈耿、袁小文为独立董

事。相关人员无变更,并于2017年8月1日进行了公告,详见《九泰基金管理有限公司关于董

事会成员换届的公告》。

本基金于2017年12月08日发布了《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金分红公告》,

详见公司官网及指定报刊。

第71页共72页

§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会准予九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、报告期内九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

13.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管

理人处。

13.3查阅方式

投资者 可在 营业时 间免费到存 放地点查 阅,也可在 本基金管理 人的网站进 行查阅,网 址为

www.jtamc.com。

九泰基金管理有限公司

2018年3月28日

第72页共72页

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