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大成定增灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告

[日期:2018-04-25 11:44:25]来源:  作者:股票定增收益
大成定增灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告查看PDF原文

大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成定增灵活配置混合

场内简称 大成定增

交易代码 160921

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月19日

报告期末基金份额总额 1,005,709,840.88份

在封闭期内,本基金主要参与上市公司股票定向增发,基金

管理人在控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。

投资目标 转为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人在控制风险和保

持资产流动性的基础上,主要采用多策略投资于股票,追求

基金资产的长期稳健增值。

本基金通过对宏观经济、市场面、政策面等因素的分析研究,

投资策略 结合与定增事件相关的情绪指标确定股票、债券及其他金融

工具的比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基

风险收益特征 金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的

基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日

1.本期已实现收益 13,605,536.65

2.本期利润 -6,589,477.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0066

4.期末基金资产净值 977,028,214.20

5.期末基金份额净值 0.971

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 -0.72% 1.08% -1.15% 0.70% 0.43% 0.38%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金合同于2016年8月19日生效,截至报告期末,本基金合同生效已满一年。

2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定,截至报告期末,本基金投资顺丰控股(002352)因定增股票估值方式变更,导致单个股票的投资比例被动超标。除此之外,报告期内本基金的其他各项投资比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。

本基金基 2011年6月加入大成

金经理, 2016年 基金管理有限公司,

戴军先生 研究部副 8月19日 - 6年 历任研究员、行业研

总监 究主管、大成价值增

长基金经理助理,

2015年5月21日至

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2015年7月23日任

大成优选股票型证券

投资基金(LOF)基

金经理,2015年

7月24日起任大成优

选混合型证券投资基

金(LOF)基金经理。

2016年8月19日起

任大成定增灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。2017年

6月2日起任大成一

带一路灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理。现任研究部副

总监。具有基金从业

资格。国籍:中国。

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

由于定增部分已经完成建仓并锁定,报告期持股仓位及个股并无太大变化。年初以来市场波动加大,基金净值波动也在加大。2018年市场将面临一个不差的经济和一个不高的估值的组合,我们认为主动权益型基金仍是积极可为的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.971元;本报告期基金份额净值增长率为-0.72%,业绩

比较基准收益率为-1.15%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 794,019,891.78 81.11

其中:股票 794,019,891.78 81.11

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中:债券 - 0.00

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资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入返售 - 0.00

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 184,774,853.65 18.88

8 其他资产 87,079.49 0.01

9 合计 978,881,824.92 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 - 0.00

C 制造业 443,833,581.91 45.43

D 电力、热力、燃气及水生产和供 20,230,087.68 2.07

应业

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 75,128,659.62 7.69

G 交通运输、仓储和邮政业 204,100,166.25 20.89

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 158,654.12 0.02

J 金融业 791,157.05 0.08

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 206,796.90 0.02

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 49,570,788.25 5.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 794,019,891.78 81.27

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 002352 顺丰控股 2,273,373 105,200,334.12 10.77

2 000513 丽珠集团 1,257,980 87,374,748.00 8.94

3 002126 银轮股份 8,768,037 76,413,442.30 7.82

4 603900 莱绅通灵 2,807,561 75,102,256.75 7.69

5 601689 拓普集团 3,029,677 60,178,205.33 6.16

6 002705 新宝股份 5,095,173 58,110,447.64 5.95

7 600377 宁沪高速 5,491,451 53,047,416.66 5.43

8 000035 中国天楹 7,727,273 49,493,183.45 5.07

9 603898 好莱客 1,833,776 49,053,508.00 5.02

10 601000 唐山港 9,615,385 45,625,001.70 4.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期未投资国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之

外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 48,860.28

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 38,219.21

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 87,079.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例(%)

1 002352 顺丰控股 105,200,334.12 10.77 非公开发行,流通受限

2 000513 丽珠集团 52,673,400.00 5.39 非公开发行,流通受限

3 002126 银轮股份 76,413,442.30 7.82 非公开发行,流通受限

4 601689 拓普集团 44,896,769.33 4.60 非公开发行,流通受限

5 002705 新宝股份 58,110,447.64 5.95 非公开发行,流通受限

6 000035 中国天楹 49,493,183.45 5.07 非公开发行,流通受限

7 603898 好莱客 49,053,508.00 5.02 非公开发行,流通受限

8 601000 唐山港 22,211,541.66 2.27 非公开发行,流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,005,616,196.89

报告期期间基金总申购份额 93,643.99

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- -

"填列)

报告期期末基金份额总额 1,005,709,840.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间区间

机构 1 20180101-20180331 400,017,000.00 - - 400,017,000.00 39.77%

个人 -- - - - - -

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产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金基金合同的有关条款进行了修改,主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确,具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成定增灵活配置混合型证券投资基金的文件;

2、《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《大成定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

大成基金管理有限公司

2018年4月20日

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