阅读新闻

九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告

[日期:2018-04-25 11:44:27]来源:  作者:股票定增收益
九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告查看PDF原文

九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年3月31日

基金管理人:九泰基金管理有限公司

基金托管人:渤海银行股份有限公司

报告送出日期:2018年4月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 九泰锐华定增混合

场内简称 九泰锐华

基金主代码 168106

交易代码 168106

上市契约型开放式

本基金在基金合同生效后设置两年的封闭期,封

闭期起始之日为基金合同生效日,结束之日为基

金合同生效日两年后的年度对日的前一个工作

日。本基金封闭期内不开放申购、赎回业务,但

本基金A类基金份额可上市交易。

封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金

基金运作方式 (LOF),并更名为九泰锐华灵活配置混合型证券

投资基金(LOF),本基金A类基金份额接受场内、

场外申购与赎回等业务,并继续上市交易。本基

金C类基金份额接受场外申购与赎回等业务,在

符合相关法律法规和交易所规定的上市条件下,

基金管理人在履行适当程序后,可安排C类基金

份额上市交易,具体详见基金管理人发布的相关

业务公告。

基金合同生效日 2016年12月19日

报告期末基金份额总额 453,817,156.89份

基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,

深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型

投资目标 所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优

势的公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较

基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

第2页共13页

(一)封闭期内,通过对宏观经济、资本市场的

深入分析和理解,深入挖掘并充分理解国内经济

增长和结构转型所带来的投资机会,在行业分析

轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基

础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优

势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况

投资策略 的定向增发主题相关证券进行投资。将定向增发

改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成

以定向增发为核心的投资策略。

(二)本基金封闭期届满后,通过深入挖掘并充

分理解国内经济增长和结构转型所带来的投资

机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票

进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的

收益,追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)

财富指数收益率×40%

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其

风险收益特征 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型

基金,低于股票型基金,属于中高风险收益特征

的证券投资基金品种。

基金管理人 九泰基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 九泰锐华定增混合A 九泰锐华定增混合C

下属分级基金的场内简称 九泰锐华 -

下属分级基金的交易代码 168106 168107

报告期末下属分级基金的份额总额 32,802,053.92份 421,015,102.97份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2018年1月1日-2018年3月31日)

九泰锐华定增混合A 九泰锐华定增混合C

1.本期已实现收益 -1,345,500.65 -17,638,351.09

2.本期利润 -426,004.62 -5,918,669.04

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0130 -0.0141

4.期末基金资产净值 30,444,344.76 388,261,824.56

5.期末基金份额净值 0.9281 0.9222

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

第3页共13页

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰锐华定增混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -1.38% 0.60% -1.04% 0.70% -0.34% -0.10%

九泰锐华定增混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -1.51% 0.60% -1.04% 0.70% -0.47% -0.10%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页共13页

注:1.本基金合同于2016年12月19日生效,截至本报告期末,本基金合同生效已满一年,距建

仓期结束不满一年。

2.根据基金合同的规定,自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同

要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

基金经 金融学硕士,中国籍,具有

理、定增 基金从业资格,7年证券从

投资中 2016年12 业经验。曾任毕马威华振会

刘开运 心总经月19日- 7 计师事务所审计师,昆吾九

理、锐系 鼎投资管理有限公司投资

列定增 经理、合伙人助理。2014年

业务组 7月加入九泰基金管理有限

第5页共13页

执行投 公司。曾任九泰天富改革新

资总监 动力灵活配置混合型证券

投资基金(2015年7月16

日至2016年7月16日)基

金经理,现任定增投资中心

总经理、战略投资部(锐系

列)定增业务组执行投资总

监,九泰锐智定增灵活配置

混合型证券投资基金(2015

年8月14日至今)、九泰锐

富事件驱动灵活配置混合

型证券投资基金(2016年2

月4 日至今)、九泰锐益定

增灵活配置混合型证券投

资基金(2016年8月11日

至今)、九泰锐丰定增两年

定期开放灵活配置混合型

证券投资基金(2016年8月

30日至今)、九泰锐华定增

灵活配置混合型证券投资

基金(2016年12月19日至

今)、九泰锐诚定增灵活配

置混合型证券投资基金

(2017年3月24日至今)

的基金经理。

清华大学统计专业硕士,北

京大学理学学士,中国籍,

具有基金从业资格,8年证

券从业经验。曾任博时基金

玖方量 管理有限公司ETF及量化投

化投资 资组基金经理助理、量化分

张鹏程 部副总 2017年11- 8 析师,通联数据股份公司首

监、基金月16日 席投资顾问、投资经理。

经理 2016年4月加入九泰基金任

玖方量化投资部副总监,九

泰锐华定增灵活配置混合

型证券投资基金(2017年

11月16日至今)的基金经

理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 第6页共13页

同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日

内)的季度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度,国际经贸形势发生改变,经济不确定性增加,欧美股市震荡下行;同期国内

市场也受到影响,上证综指下跌4%。

展望二季度,国际贸易摩擦有趋于缓和的可能,国内经济形势也有望保持平稳;但证券市场仍面临一定程度的不确定性。在未来一段时间,我们将结合宏观环境和基金特点,延续稳健的投资策略,努力为持有人争取获得超额回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末九泰锐华定增A类份额净值为0.9281元,本报告期基金份额净值A类增长率

为-1.38%,业绩比较基准收益率为-1.04%;截止本报告期末本基金C类份额净值为0.9222元,本

报告期基金份额净值C类增长率为-1.51%,业绩比较基准收益率为-1.04%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值

低于5000万的情形。

第7页共13页

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 85,708,244.38 20.41

其中:股票 85,708,244.38 20.41

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 298,000,000.00 70.98

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,850,855.83 2.82

8 其他资产 24,299,216.45 5.79

9 合计 419,858,316.66 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,557,953.80 2.28

C 制造业 37,733,133.35 9.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供 7,724,037.44 1.84

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第8页共13页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 28,775,183.79 6.87

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 1,917,936.00 0.46

合计 85,708,244.38 20.47

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 300347 泰格医药 573,954 28,775,183.79 6.87

2 000519 中兵红箭 1,233,846 10,142,214.12 2.42

3 600339 中油工程 2,515,251 9,557,953.80 2.28

4 600277 亿利洁能 1,803,752 9,271,285.28 2.21

5 002611 东方精工 640,213 7,919,435.16 1.89

6 000862 银星能源 2,133,712 7,724,037.44 1.84

7 300410 正业科技 171,076 5,544,573.16 1.32

8 002705 新宝股份 363,940 4,150,735.70 0.99

9 000909 数源科技 199,785 1,917,936.00 0.46

10 002686 亿利达 69,999 704,889.93 0.17

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

第9页共13页

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。

中兵红箭涉嫌信息披露违法违规,被中国证监会立案调查,目前尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。中兵红箭2018年03月30日最新公告如下:“2017年8月1日,中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:湘稽调查字0579号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。公司已于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-58),并分别于2017年9月1日、2017年9月29日、2017年10月31日、2017年11月29日、2017年12月29日、2018年1月31日和2018年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-75)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-83)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-88)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-90)和《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2017-94)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:

2018-12)、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:

2018-19)。目前证监会调查工作仍在正常进行中,期间公司经营活动未受事件影响,经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,如公司因此受到中国证监会行政处罚,并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为,公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。截至本公告日,公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见,在此之前,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014 第10页共13页

年修订)》11.11.3条的要求,每月至少披露一次调查进展提示性公告。”

本基金做出如下说明:本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份,认购股份于2017年1月26日上市,解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前,中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块:智能弹药行业业务板块、专用车业务板块(冷藏保温汽车、爆破器材运输车等)、汽车零部件业务板块(汽车轴类零部件、内燃机配件等)、超硬材料板块(人造金刚石、立方氮化硼等)。报告期末证监会调查工作仍在正常进行中,期间公司经营活动未受事件影响,经营情况正常。今后,基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 65,892.25

2 应收证券清算款 24,053,423.42

3 应收股利 -

4 应收利息 179,900.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,299,216.45

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 流通受限情况说明

(元)

1 300347 泰格医药 28,775,183.79 6.87 非公开发行,流通受限

2 000519 中兵红箭 10,142,214.12 2.42 非公开发行,流通受限

3 600339 中油工程 9,557,953.80 2.28 非公开发行,流通受限

第11页共13页

4 600277 亿利洁能 9,271,285.28 2.21 非公开发行,流通受限

5 002611 东方精工 7,919,435.16 1.89 非公开发行,流通受限

6 000862 银星能源 7,724,037.44 1.84 非公开发行,流通受限

7 002705 新宝股份 4,150,735.70 0.99 非公开发行,流通受限

8 300410 正业科技 2,657,665.66 0.63 非公开发行,流通受限

9 000909 数源科技 1,917,936.00 0.46 非公开发行,流通受限

10 002686 亿利达 704,889.93 0.17 非公开发行,流通受限

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 九泰锐华定增混合A 九泰锐华定增混合C

报告期期初基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 32,802,053.92 421,015,102.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 400,325.20

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 400,325.20

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.09

额比例(%)

注:公司固有资金持有份额为锐华A份额,比例的分母采用下属分级基金份额合计数。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第12页共13页

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,经与各基金托管人协商一致并报监管机构备案,九泰基金对旗下17只存续公募基金产品进行了基金合同的修改,于2018年3月30日发布了《九泰基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同有关条款的公告》,并在公司官方网站发布了修改后的各基金产品的基金合同、托管协议。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件

2、《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、报告期内九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

九泰基金管理有限公司

2018年4月21日

第13页共13页

[查看PDF原文]

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
相关新闻
推荐信息